엠퍼러BTC 매매법 5편 (상승 / 하락 다이버전스 및 미결제 약정)

엠퍼러BTC 매매법 4편 에서 이어지는 내용입니다. EmperorBTC는 해외에서 유명한 실력있는 트레이더입니다. 5편에서는 상승/하락 다이버전스 및 미결제 약정에 대해 알아보도록 하겠습니다.

---

엠퍼러BTC 5편

많은 트레이더들은 다이버전스가 무엇인지 어느정도 알고 있지만 이를 활용하는 방법은 잘 모른다. 이번 글에서는 다이버전스를 활용하는 법에 대해 알아 보도록 하겠다.

---

컨버전스

많은 트레이더들이 컨버전스와 다이버전스를 헷갈려 한다.

컨버전스는 특정 방향으로 가격이 움직일 때 모멘텀 오실레이터도 같은 방향으로 움직이는 것이다.

예를 들어서 가격이 고점을 갱신할 때 , 모멘텀 오실레이터도 고점을 갱신한다면 컨버전스이다.

위 사진과 같이 가격이 고점을 갱신하면서 오실레이터가 고점을 갱신하는 경우는 컨버전스이니 다이버전스와 헷갈리면 안 된다.

다이버전스

가격과 모멘텀 오실레이터가 반대로 움직이는 현상을 다이버전스 라고 한다.

다이버전스의 경우 큰 시간 프레임에서는 잠재적 고점을 , 작은 타임 프레임에서는 단기적 고점을 의미하기 때문에 스윙이나 스캘핑에 활용이 가능하다.

최소 4시간 봉 이상의 시간 프레임에서만 사용하는 것이 좋다. 다이버전스는 참고용으로만 사용하고 다른 근거와 함께 사용하는 것을 권장한다.

RSI 다이버전스가 대표적인 다이버전스이다. MACD나 OBV를 이용한 방법도 있는데 , 나중에 알아보자.

상승 다이버전스부터 배워보자. 가격은 저점이 기준이다. RSI는 종가 기준이기에 종료된 캔들로 다이버전스를 공부한다.

강한 상승 다이버전스 (RSI)

하락 추세 중 저점이 갱신되었고 RSI 지표의 저점은 올라갔다. 이것을 상승 다이버전스 라고 하며 상승추세로의 전환을 암시한다.

추세가 없는 장에서는 다이버전스가 아닌 고점 또는 저점이 갱신되는 명확한 지점을 찾아야 한다.

몇 가지 근거와 다이버전스를 결합하면 사용하면 승률을 높일 수 있다. 이제 구체적으로 진입 전략을 짜보자.

1. 매도 물량 흡수 캔들이 발생
2. 모멘텀 확인
3. 매도 매물대를 리테스트하는 아래꼬리 캔들
4. 리테스트 확인후 포지션 추가 진입 (불타기)

위 4 가지와 다이버전스를 결합하여 진입 근거를 만들었다.

상승 다이버전스 (RSI)

가격은 쌍바닥을 생성하고 RSI 저점은 올라갔을 때. 즉 가격은 동일하지만 RSI가 증가한 경우

쌍바닥에서 매수 매물대가 형성되었고 같은 가격대에서 높은 거래량이 실리면서 긴 아랫꼬리 캔들이 나타났다 > 다이버전스 컨펌 후 진입

약한 상승 다이버전스 (RSI)

가격의 저점은 낮아졌지만 RSI의 저점은 쌍바닥을 생성. 즉 가격은 하락했지만 RSI는 동일하다는 것을 의미한다.

실제로 내가 다이버전스를 활용하여 매매했던 차트이다.

1. 상승 다이버전스 확인
2. 강세를 보여주는 캔들
3. 채널을 돌파할 때 진입
4. 리테스트를 확인하고 포지션 추가
5. 채널 고점을 하방 돌파했으니 익절

1. 다이버전스 확인
2. 매도 흡수 캔들의 등장
3. 하락 추세에서 도지 모양 캔들
4. 추세 반전 포인트인 양봉 포인트 캔들에서 진입

히든 다이버전스 (RSI)

가격은 오르지만 RSI는 내려가는 경우 , 이는 모멘텀은 감소하지만 매수세는 가격을 올리기 충분하다는 소리이다.

---

하락 다이버전스

하락 다이버전스는 고점을 찾을 때 사용하며 가격과 지표의 고점으로만 판단한다.

강한 하락 다이버전스는 가격 고점은 올라갔지만 지표 고점은 내려간 상태를 의미한다.

이는 가격이 상승했음에도 특정 구간의 모멘텀은 감소했다는 것을 의미 즉 고점을 의미한다.

지지를 하방 돌파하면서 하락장악형 캔들 + 강한 하락 다이버전스 ➡️ 숏 진입

하락 다이버전스 (RSI)

하락 다이버전스란 가격의 고점은 동일하지만 지표의 고점은 내려가는 경우이다.

가격이 쌍고점을 형성했지만 RSI의 고점은 낮아질 시 가격대는 같아도 모멘텀은 감소했다는 것을 뜻한다.

이를 이용하여 구체적인 진입 전략을 짜 보자.

1. 하락 장악형 캔들
2. 되돌림 확인
3. 거래량 증가

위 세 가지 개념과 다이버전스를 결합하였다. 하방을 돌파하며 거래량이 증가하는 것은 좋은 시그널이다.

약한 하락 다이버전스 (RSI)

약한 하락 다이버전스는 가격 고점은 높아지지만 RSI 쌍봉을 형성하는 경우이다. 이는 가격은 올랐지만 평균적인 모멘텀은 그대로라는 뜻이다.

고점을 높였지만 RSI는 쌍봉 , 이후 하락장악형 캔들이 나왔음 ➡️ 이 지점 아래에서 숏을 잡아서 수익을 낸다.

히든 하락 다이버전스(RSI)

가격 고점은 낮아졌지만 RSI의 고점이 높아지는 경우 , 평균 모멘텀은 증가했지만 가격은 하락했다는 것을 의미한다.

가격은 낮아지는데 RSI의 고점은 올라가는 경우. 이 진입은 고점을 잡지는 못하더라도 높은 수익을 낼 확률이 높다.

매물대의 돌파가 신호이다. 이렇게 RSI 다이버전스를 알아보았다.

일반적으로 RSI 지표는 종가를 기준으로 형성되므로 꼬리를 제외한다. 나도 꼬리 기준이 아닌 종가 기준으로 다이버전스를 보며 , 이게 정석이다.

---

미결제 약정

미결제 약정은 현재 오픈되어 있는 선물 포지션의 계약 수를 말한다. 즉 수익실현이 되지 않은 계약을 뜻한다.

이는 선물거래에서 상당히 중요한 역할을 한다.

거래량과 미결제

미결제약정과 거래량은 큰 관련이 없다. 정리되지 않은 1 BTC 롱 포지션 + 1 BTC 숏 포지션 = 1 BTC 미결제 약정

1일차에 A와 B는 5계약씩 롱 , C는 10계약 숏을 쳤다고 하면 총 미결제 약정은 10개이다.

A는 롱 계약을 2개 추가하고 , B는 2개의 롱 계약을 정리한다. C는 그대로 계약을 들고 있다. 그러면 미결제 약정은 그대로이다 . 누군가가 새로 포지션을 추가해야 미결제 약정이 추가된다.

3일차에는 델타라는 신규 트레이더가 10개의 숏 계약을 추가하고 A가 10개의 롱 계약을 추가하였다. 이러면 총 미결제 약정은 10개가 추가되어 20개가 된다.

정리하자면 미결제 약정은 오픈된 포지션 수이다. 모든 롱에는 숏이 존재한다.

즉 선물은 제로섬 게임이다. 미결제 약정은 새로운 계약이 체결되어야 증가한다.

미결제 약정의 활용

미결제 약정은 그 자체만으로는 아무 쓸모도 없다. 거래량과 마찬가지로 가격 (Price) 과 연동시키면 쓸만한 지표가 된다.

나는 이를 스윙에 활용한다. 새로운 계약 체결시 미결제 약정이 증가한다 .

가격이 오르면서 미결제 약정도 오르는 경우를 롱 빌드업 이라고 한다.

이는 시장 참여자가 새로운 계약을 체결하는데 가격도 올라가는 즉 매수세가 강해지는 경우이다.

가격이 하락하면서 미결제 약정도 떨어지는 경우를 롱 커버링이라고 한다. 이는 롱 진입자들이 익절 중이라는 뜻이다.

목표가에 도달하거나 세력이 롱을 정리할 때 이런 현상이 나타나고 , 급등 후에 자주 나타난다. 되돌림 또는 추세의 반전이 되기도 한다.

숏 빌드업 ➡️ 가격은 내려가는데 미결제 약정은 올라가는 경우 , 즉 숏이 우세한 경우에 이러한 현상이 나타난다.

숏 커버링 ➡️ 가격은 오르는데 미결제 약정은 내려가는 경우 , 주로 강한 반등이 나온 후에 나타나며 세력이 숏 포지션을 익절할 때 이런 현상이 나타난다.

이를 실제 트레이딩에 활용해 보자.

지지가 저항으로 바뀐것을 확인 ➡️ 지지를 돌파하면서 가격이 하락하고 미결제 약정이 증가하니 숏 진입 ➡️

스윙 로우 돌파하면서 미결제 약정이 증가 ➡️ 숏 추가 진입 ➡️ 매도 흡수 캔들이 나타나면서 미결제 약정이 감소하였으므로 세력이 익절중이라고 판단 ➡️ 포지션 정리

저항을 돌파하면서 거래량이 증가 + 미결제 약정 증가 ➡️ 롱 진입

가격은 내려가는데 미결제 약정은 증가하는 경우 , 잘 살펴봐라. 목표가에 도달하자 미결제 약정이 줄어들면서 반등이 일어나는 모습을 볼 수 있다.

가격이 오르는데 미결제 약정은 내려가고 있다. 이는 롱 포지션 증가로 인해 지지를 받는 것이 아니라 잠시 반등하는 것 뿐이다.

---